MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS



   Los métodos clásicos o no paramétricos se basan en la estimación de la secuencia de autocorrelación de un proceso aleatorio a partir de un conjunto de datos, y posteriormente aplican la transformada de Fourier para obtener una estimación del espectro.

    Los estimadores no paramétricos más importantes son los basados en el periodograma, introducido por Schuster en 1898.
    El periodograma tiene como ventaja la sencillez de cálculo, pero su precisión en la estimación del espectro es muy limitada, especialmente para conjuntos reducidos de datos. Existen modificaciones aplicadas al periodograma para mejorar sus prestaciones. En particular, vamos a estudiar los siguientes métodos no paramétricos de estimación espectral:
 

    1. Periodograma
    2. Periodograma Modificado
    3. Bartlett
    4. Welch
    5. Blackman-Tukey

    Podremos analizar las prestaciones de estos métodos atendiendo a dos criterios, la variabilidad y la figura de mérito.
 
 



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