Ejemplo 1.- Estimación MA.

Consideremos un proceso MA(4) generado según la ecuación

x(n) = w(n) - 1.5857 w(n-1) + 1.9208 w(n-2) -1.5229 w(n-3) + 0.9224 w(n-4)

donde w(n) es ruido blanco gaussiano de varianza unidad.

El filtro generador de x(n) posee ceros en ( 0.98 e^j0.2p, 0.98 e^-j0.2p, 0.98 e^j0.5p, 0.98 e^-j0.5p). Con N = 128, generamos 50 realizaciones de este proceso, y estimamos el espectro por el método de Blackman-Tukey con una ventana rectangular con M = 4. Obtenemos también la estimación promedio, junto con el verdadero espectro de potencia:

A continuación repetimos la operación, pero en este caso con una estimación MA de parámetros q =4 y p =32 (necesitamos este último valor para el método de Durbin). Obtenemos los siguientes resultados:

Observamos que la estimación MA es más precisa que la anterior.