Volver al método AR 
Ejemplo1.- Estimación AR: efectos del sobremodelado.
Supongamos un proceso AR(2) generado según la ecuación
x(n) = -0.9 x(n-2) + w(n)
w(n) es ruido blanco de varianza unidad.
Utilizaremos órdenes de modelado p = 4 y p = 12, con una longitud de datos N = 64, y estimaremos el espectro basándonos en el método de la autocorrelación.
En marrón aparece la curva obtenida para p = 4. Observamos que aparece un pico a frecuencia 0.5 p (en la gráfica se representan unidades de p). El resultado para p = 12 se muestra en verde. Apreciamos un desdoblamiento espectral, es decir, dos picos a frecuencias distintas a la anterior, efecto debido al sobremodelado.
