Ejemplo 1.- Estimación espectral ARMA.

Consideremos un proceso ARMA(4,2) generado mediante el filtrado de ruido blanco gaussiano de varianza unidad con el filtro

Con N = 1024, p = 4 y q = 2, realizamos la estimación ARMA y obtenemos

La curva sólida representa la estimación y la discontinua el espectro de potencia real, calculado con

Los coeficientes obtenidos son:

a = [1 -1.8869 2.7954 -1.8276 0.9351]
b = [1 -0.7797 0.8134]